value at risk
valor en riesgo
Value at risk er et risikomål til at vurdere markedsrisikoen, som ud over sandsynligheden for aktie-, rente- og valutakurstab baseret på historiske bevægelser også inddrager samvariationen mellem disse. Value at risk angiver det maksimale tab, som med en given sandsynlighed kan forventes inden for en given tidshorisont.